Елена Злобина, аналитик компании Teletrade

Новозеландский доллар в четверг рухнул против американского конкурента после выхода разочаровывающих статистических данных. Опубликованные данные показали, что уровень безработицы в стране достиг 10-летнего пика. Рост количества вернувшихся в Новую Зеландию эмигрантов лишь подстегнул показатель безработных наверх: уровень безработицы достиг 7.3% в 4-м квартале. Это усилило опасения относительно того, что страна пережила худшее, что принесла с собой крупнейшая за последние десятилетия рецессия.

Средний прогноз аналитиков по уровню безработицы сводился к 6.8%, что выше показателя за 3-й квартал в 6.5%. Данные из сектора занятости поступили в распоряжение участников рынка после того, как стало известно о неожиданном снижении темпов восстановления экономики страны в 3-м квартале 2009 года до 0.2%. Аналитики прогнозировали увеличение на 0.5%. В настоящий момент уровень безработицы в новой Зеландии находится на максимальном уровне с июня 1999 года и, согласно прогнозам, может достичь 7.5% до конца текущего года. С учетом сезонных поправок, количество безработных выросло до 168,000 на конец 2009 года.

Новозеландский доллар сегодня прошел отметку в 70 центов по отношению к валюте США и протестировал минимумы в районе 68 центов. С технической точки зрения, уровень $0.7000 соответствует 23.6% Фибо роста курса с $0.4900 (минимум 02 марта 2009 года) до $0.7641 (максимум 21 октября 2009 года). Поэтому его четкое пробитие (что можно было наблюдать сегодня) указывает на дальнейшее снижение курса, при этом основной поддержкой теперь является $0.6600 (38.2%). Промежуточной поддержкой можно назвать $0.6670/75 (минимумы 02 сентября 2009 года). Между тем, закрытие коротких позиций может вернуть курс к $0.6912 (23.6% падения курс с максимумов среды на $0.7150) и далее – к $0.6970.

Думаю, можно констатировать, что коррекция доллара США в рамках среднесрочного восходящего тренда, сформировавшегося 20 января с.г. завершилась (см. дневной график индекса USD). На часовом тайм-фрейме мы видим восходящее движение, целью которого, вероятно, является уровень локального максимума 01.02.2010 (см. часовой график индекса USD). После пробития вверх этого уровня, можно будет говорить о формировании новой долгосрочной тенденции на укрепление доллара США.
Примечание: прошу не путать представляемый вашему вниманию индекс USD с индексом USDХ – мой индекс рассчитывается по несколько иному алгоритму и по другому набору валют. Мотивы, по которым я изменил набор валют и алгоритм расчета индекса, я в ближайшее время изложу в отдельной статье.

Дневной график индекса USD:

Часовой график индекса USD:

Хуже всего по отношению к доллару из ликвидных валют чувствует себя евро (см. индикатор под дневным графиком индекса USD, красная линия), что обусловлено сохраняющимися высокими рисками финансовой нестабильности в Греции, Испании, Португалии, Ирландии и еврозоны в целом. Наиболее устойчивый актив – золото (желтая линия). Канадский доллар движется совершенно адекватно изменению стоимости своего южного соседа и соответствующая ему линия индикатора (синяя) колеблется около нулевых значений. На мой взгляд, наиболее перспективно – держать короткие позиции по AUDUSD (черная линия) и золоту.

Вчера американские фондовые индексы снизились - S&P500 до 1103,32 (-0.55%), DJIA до 10270,55 (-0.26). Статистика по занятости населения в США от агентства ADP оказалась лучше ожиданий (число занятых сократилось в январе на 22 тыс. при прогнозах снижения на 30 тыс.) Хуже прогнозов оказались данные по деловой активности в сфере услуг (индекс ISM Non-Manufacturing в январе вырос до 50,5 пункта, при ожидании роста до 51 пункта). Разочаровали инвесторов и квартальные отчеты компаний Pfizer и MetLife. Дополнительным негативом для рынков стали данные о запасах нефти в США на прошлой неделе, показавшие рост на 2,32 млн баррелей при прогнозах роста на 0,4 млн баррелей.
Азиатские фондовые рынки в четверг снижаются. Основные индексы региона теряют 0,5-1,4%. В аутсайдерах Гонконгский Hang Seng (-1,7%). Австралийский ASX в минусе на 0,83%. Давление на котировки оказывает негативная макроэкономическая статистика: розничные продажи в Австралии упали впервые за пять месяцев, а уровень безработицы в Новой Зеландии вырос до 7,3% в IV квартале. Лидер мировой добывающей отрасли BHP Billiton Limited теряет 1,5%, Rio Tinto Ltd падает на 2,8%.
Котировки нефти продолжают коррекцию на фоне роста запасов в США и укреплении доллара.
Золото в среду подешевело на 0,17%, сегодня с утра коррекция продолжается. Акции крупнейшей австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd падают на 2,4%.
Сегодня выйдет статистика по первичным заявкам на пособия по безработице (16.30 мск) и динамике производственных запасов (18.00 мск) в США.
Текущие котировки, тенденции и открытые позиции видны на прилагаемых графиках:

Историю сделок, совершенных "советником" по моей МТС, смотрите здесь: http://narod.ru/disk/17571821000/report.gif.html

По многочисленным просьбам посетителей сайта, 10 февраля, в 13.00 московского времени, состоится on-line семинар по скользящей регрессии.
На семинаре будут изложены следующие аспекты работы с индикатором:

1. Математика расчета индикатора.
2. Применение различных фильтров для минимизации количества ложных сигналов индикатора во время «флэтовых» периодов.
3. Выбор финансового инструмента.
4. Оптимизация параметров индикатора.

Логин в скайпе teletrade-mts

Владислав Перцев, аналитик Омского филиала компании TeleTrade.