Прогнозы специалистов

Видимо, еще время не пришло, но доллар держу крепко, хых

Thu, 11 Mar 2010 06:45:01 +0300

Евгений Романов

Вчера в течение дня еще и евра разошлась с золотом в придачу ко всем и без того отвратительным факторам. Если на часе посмотреть цены закрытия дня (розовый вектор), то даже по итогам дня это так. Умники объясняют падение золота техническими факторами, хотя вчера утром главный по китайским резервам и сшиб золото. На моих глазах. Сказал банальную вещь – держать золото не есть самое доходное занятие. Ну, воля ваша. Держите доходные казначейки, если совсем страх потеряли. В общем, евра как пришла к целевой зоне 1,36, так здесь и умерла, и это не есть фактор, способствующий торговле в рынке. А тут еще чудеса – золото падает, евра растет – впридачу. Попробуем кась мы разобраться аккуратно, кто куды чаво и как. А то мне уже надоело на этот цирк наблюдать. Золотишко внутри дня тово – пробилось неплохо. Под линию поддержки. Под линию это слабовато, лучше бы под уровень, и лучше бы сразу под 1098, хых. Еврость остается ниже линии RES. Ну хорошо! Допустим, щас они это шоу станут продолжать! Золото под 1098, а евру выше 1,37 вытащат. Допустим. И дальше что? Покупать евру? «Технический сигнал»?? Я вас умоляю… Это просто шоу, не верьте своим глазам. Нет-нет-нет… Наиболее вероятно, текущее падение золота есть ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР ПО ДОЛЛАРУ. Расти будет еще сильнее, с-ссобака. Пока это только оценка осторожная, а не торговый это план, как вы – я полагаю – хорошо понимаете…

А все самое интересное начнется позже весной, под дневной линией поддержки, начиная с окт 08-года. Ее тоже можно поставить абы как по кончикам (розовая, вчера тестировали), алибо правильно – по низам черных дневных свечек (совпадает практически с дневным киджуном). А еще смешнее станет под красной текущей SUPP. Это что-то вроде линии шеи, только не по хвостикам, а по низам черных кэндлов. Хых. А под 1044-26 будет просто веселуха. На самом деле ничего я нового не сказал. Я его, золото, и раньше говорил выше 945 не покупать по дэйли. Но поддержка полуторалетняя не пробита? Нет вроде. Значит, может быть все. Вовсе даже наоборот. С рогами большими. С новыми пиками могут. Они все могут. Они могут текущую формацию расценить как инверсную голову – разворотник от падения 1,2228. У вас есть желание в рынок скакать в такой атмосфере? Воля ваша… Я там еще фунт подрисовал, чтобы место не пропадало зря. Когда я был новичком, я говорил – «сюда дивер, а сюда хэден, и что теперича делать?» И что теперича? И дивер масд на покупку фунта, и очередная, глупая H&S на покупку фунта, то есть туда же. Слишком это подозрительно, чтобы покупать, хых. Хотите рискнуть? Воля ваша! А я сегодня даже более квадратный посижу, чем вчера. Тьфу на них… Я вообще по стерлингу удивляюсь, чего это он зацепился на ровном месте? Весь рынок видит – фунт прошибет вниз 1,35 запросто. И стоят на месте, переливают из пустого в порожнее. Видимо, еще не время, что ли?

Владислав Перцев, обзор рынка на 10.03.2010

Wed, 10 Mar 2010 10:46:01 +0300

Проблемы Греции отложены до 16 марта, когда истекает срок, данный Евросоюзом греческому правительству для начала работы по сокращению бюджетного дефицита. Лидеры ЕС начинают говорить о внутриевропейском инструменте поддержки стран участников, им может стать ЕВФ (Европейский Валютный Фонд). Это тем более актуально после заявления рейтингового агентства Fitch Ratings о сохранении возможности суверенного дефолта одной из стран, входящих в зону евро. Серьезные финансовые проблемы у Португалии, Ирландии, Италии и Испании. Евро сохраняет слабость по отношению к доллару. Вероятным сценарием развития событий считаю продолжение коррекции и рост стоимости доллара. Технически индекс доллара США начал разворот вверх (хотя и не очень уверенно) вблизи линии долгосрочного восходящего тренда и слом среднесрочной нисходящей тенденции в связи с этим весьма вероятен. На мой взгляд, предпочтительнее открытие коротких позиций по золоту ввиду его крайней перекупленности. (см. динамику инструментов относительно мультивалютной корзины).

Часовой график индекса USD:

Дневной график индекса USD:

Вчера американские фондовые индексы незначительно снизились - S&P500 до 1138,5 (+0.02%), DJIA до 10552,52 (-0.13). Торги на американских фондовых биржах во вторник продемонстрировали усиливающееся сопротивление продавцов - Индекс DJ по ходу торгов обновил максимумы прошлого дня, но потом вернулся на уровни открытия. На азиатских фондовых биржах сегодня единой динамики не сложилось: гонконгский Hang Seng -0.12%, шанхайский SSE -0.71%, японский Nikkei -0,04%, австралийский ASX 0,00%. Источник неуверенности - смешанная динамика американских рынков и коррекция на рынке сырья. В аутсайдерах добывающие компании. Мировой лидер добывающего сектора BHP Billiton Limited дешевеет на 0,84%, крупнейшая нефтяная компания Японии Inpex Corp - на 0,9%.

Котировки нефти вчера успели сходить ниже 80 долл., после чего восстановились. За прошедшие сутки цена на нефть, по сути, не изменилась и осталась в районе 81 долл/барр. Восстановлению помогла публикация агентства API, которое теперь прогнозирует рост потребления нефти в этом году на 1.5 млн. барр. в день. Ранее озвучивалась цифра в 1.2 млн. барр. Сегодня, в 18:30 мск, выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. API уже объявило о существенном росте запасов сырой нефти, но рынок все же ждет официальных данных от министерства энергетики.

Золото отскакивает после резкой просадки во вторник. Правительство Китая продолжает отрицать свою заинтересованность в закупках золота, но трейдеры уверенны в том, что высокий спрос на этот металл сохранится на фоне неуверенности в будущем «резервных валют». Акции крупнейшей австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd падают на 0,4%.

Текущие котировки, тенденции и открытые позиции видны на прилагаемых графиках:

Скачать отчет по сделкам

Владислав Перцев, аналитик Омского филиала компании TeleTrade.

vp@teletrade.ru

Помереть не померла – только время провела

Wed, 10 Mar 2010 06:30:01 +0300

Евгений Романов

Делать в рынке сегодня нечего, так выглядит уже с самого утра. Можно упражняться в красноречии, и придумывать отскоки типа totekatze (дохлая кошка). Только толку от этого все равно нет. Мне тут время драгоценное тратить ради красного словца давно уже не кажется хорошей идеей. Вот, начиная с прошлой недели, ничего не происходит. Вот в конце позапрошлой у меня компа упала смертельно – дохлая кошка. Ну и что, рынок умер уже тогда. Дергается как блоха в диапазоне, причем хаотическим образом. Вот сегодня 4965-75 попробовал купить фунт. Подождал минут 45, и выскочил 4960-65. 15-минутный график плохой сделался. На часе у всех мажоров головы инверсные, вчера доллар тужился и не смог ничего. Скорее всего его сегодня и убьют за эту слабость. Но слабость стал демонстрировать фунт, и я ушел из него. И заходить обратно не желаю нив фунт, ни в дохлую европейскую кошку. Будь они все трижды тьфу на них всех. И делать тут нечего на сутки вперед. Вы мне скажете – ты рано фунт купил, надо было дивергенции масд на часе дождаться. Ага, это и есть самая опасная иллюзия – дивергенция на фунте. Он пока ее не сломает, не успокоится и станет падать. Если сделает дивергенцию. Поэтому покупать нужно либо до того, как сделает, а либо после того, как сломает. Сразу после того как сломает тоже страшновато, потому что может углубленное падение продемонстрировать, поэтому я и говорю – до завтра тут делать нечего. Тьфу на них на всех…

Владислав Перцев, обзор рынка на 09.03.2010

Tue, 09 Mar 2010 10:46:01 +0300

Прошедшая неделя прошла в ожидании статистики по рынку труда в США. Вышедшие в пятницу данные оказались чуть лучше ожиданий аналитиков: Безработица в США в феврале осталась на январском уровне и составила 9,7% при прогнозе 9,8%. Количество рабочих мест в экономике США без учета сельхозсектора (non-farm) сократилось на 36 тыс. В то же время эксперты прогнозировали снижение на 68 тыс. Согласно пересмотренным данным, в январе этот показатель уменьшился на 26 тыс., а не на 20 тыс., как было объявлено ранее. После выхода этих данных последовал резкий рост на фондовых и сырьевых рынках, котировки устремились к новым максимумам, но общая перегретость этих рынков заставляет спекулянтов фиксировать прибыль. В понедельник коррекция на сырьевых рынках привела к некоторому удорожанию доллара США к корзине ликвидных валют. Вероятным сценарием развития событий считаю продолжение коррекции и рост стоимости доллара. Технически индекс доллара США начал разворот вверх вблизи линии долгосрочного восходящего тренда и слом среднесрочной нисходящей тенденции в связи с этим весьма вероятен. На мой взгляд, предпочтительнее открытие коротких позиций по золоту ввиду его крайней перекупленности. (см. динамику инструментов относительно мультивалютной корзины).

Часовой график индекса USD:

Дневной график индекса USD:

Вчера американские фондовые индексы незначительно снизились - S&P500 до 1138,5 (-0.02%), DJIA до 10552,52 (-0.13). После двух дней роста наблюдается коррекция и снижение волатильности. Технически следующая цель на годовых максимумах (10720 по индексу DJ), но сопротивление продавцов начинается еще до этого уровня. На азиатских фондовых биржах сегодня единой динамики не сложилось: гонконгский Hang Seng +0.07%, шанхайский SSE +0.48%, японский Nikkei -0,17%, австралийский ASX +0,25%. Источник неуверенности - смешанная динамика американских рынков и коррекция на рынке сырья. В аутсайдерах добывающие компании. Мировой лидер добывающего сектора BHP Billiton Limited дешевеет на 0,34%, крупнейшая нефтяная компания Японии Inpex Corp - на 0,3%.

Текущие котировки, тенденции и открытые позиции видны на прилагаемых графиках:

Скачать отчет по сделкам

Владислав Перцев, аналитик Омского филиала компании TeleTrade.

vp@teletrade.ru

Стерлинг, бедный Йорик

Tue, 09 Mar 2010 10:28:01 +0300

Евгений Романов

Сказать честно, никаких особенных торговых идей нет. Ну, в целом то понятно, то пока препочтительны покупки доллара, а не продажи. Ну, в частности хотелось продать фунт от 5050 приблизительно. Не дают. Вообще, вспоминая прошлую неделю например. Рынок странноватый. Дерганный рынок. Против иены в марте доллар покупать не советую. Последние дни фискального года FY09/10, чур вас. Репатриация иены вероятна. Сдается мне, наиболее подходящий кандидат в продажи – это стерлинг. Пусть вас не заблуждает иллюзорная поддержка 1,50. И даже не 1,4750, это тоже не поддержка. Может быть, остановится на 1,46, а может быть и скорее всего, начальная цель 4520. О! Здесь я долго торговал когда-то. О, я, кемска волость. 4520, как же как же. Куплю попробую от зоны 4520, однако. А кто в шортах, туда цельтесь. Скоро по фунту вообще построят чистую короткую позицию. Такую короткую, что от 4520 покупать желание отшибет напрочь. Хых.

Ситуация в зоне евро ждет своего разрешения

Sun, 07 Mar 2010 13:06:01 +0300

Экономические данные оказывают поддержку доллару, приближая момент начала ужесточения монетарной политики. При этом ситуация в зоне евро скрыта туманом неопределенности.

Публикация более сильных по сравнению с ожиданиями данных по рынку труда США спровоцировала активизацию спекуляций относительно повышения ставок ФРС. Количество рабочих мест сократилось на 36,000, в то время как в связи с неблагоприятными погодными условиями ожидалось более существенное падение показателя - на 68,000. Уровень безработицы в прошлом месяце остался на отметке 9.7%, при этом экономисты ожидали рост показателя до 9.8%.

Фьючерсами на федеральные фонды на CME Group вероятность того, что ФРС повысит основную процентную ставку по крайней мере на 25 б.п. до ноября текущего года оценивается в настоящее время в 59% по сравнению с 53% днем ранее.
Таким образом, можно предположить что без учета погодных факторов показатель оказался бы значительно лучше, что свидетельствует о сохранении позитивных тенденций на рынке труда США и, соответственно, является позитивом для доллара.

К тому же поднятие ставки рефинансирования на 0,25 п.п., до 0,75% дало трейдерам сигнал о том, что время чрезвычайно низких ставок постепенно подходит к концу.

Таким образом сейчас сформировалась некоторая поддержка по отношению к доллару.

В настоящее время в Люксембурге проходит встреча премьер-министра Греции с представителями стран региона, основной целью которой является обсуждение возможности оказания помощи стране с целью урегулирования ее бюджетных проблем. Результаты саммита могут стать определяющими с точки зрения ближайших перспектив единой валюты.
Поддержку евро в середине недели оказала публикация Грецией плана по сокращению дефицита и увеличению налогов. При этом позитивным фактором для евро стало одобрение министрами финансов ЕС сокращения Грецией дефицита на $6.55 млрд. Агентство Fitch оценивает рейтинг Греции на уровне ВВВ+, с негативным прогнозом. Представители агентства отмечают, что важно не только задекларировать эффективный план но и выполнить его в полной мере.

Так что неопределенность над евро еще не рассеялась, и новости на следующей неделе будут оказывать существенное влияние на евро. Особенно это касается результатов встречи в Люксембурге.

С точки зрения технического анализа. Динамика длинных и коротких фьючерсных позиций по евро показывает, что длинные фьючерсные позиции находятся на своем локальном минимуме. Короткие позиции достигли своего максимального значения более, чем за 10 лет. Но текущие ЧДП все же меньше предыдущих, что говорит о возможном краткосрочном росте евро.

Пара закрылась так и не сумев преодолеть сопротивление МА(64) (на часовом масштабе). К тому же на пути роста находится и достаточно сильный уровень сопротивления $1.3650. Таким образом возникает противоречие: фьючерсные позиции говорят о возможном росте евро в начале недели, но важные сопротивления еще не преодолены. К тому же расклад сил в средне- и долгосрочной перспективе остается на стороне доллара. Таким образом можно рекомендовать оставаться вне рынка, пока котировки не достигнут выгодных уровней для продажи: $1.3800 - $1.3850. Но следует проявлять осторожность: в зависимости от новостного фона ситуация может измениться и целью роста будет, например, $1.4000.

Першин Дмитрий, TeleTRADE, Киев

pershin@teletrade-dj.com

ICQ: 492658408

Отчет по занятости в США помог USD/CAD достичь 6-недельных вершин

Sat, 06 Mar 2010 14:05:01 +0300

Елена Злобина, аналитик компании Teletrade

Канадский доллар достиг максимального уровня с января против американской валюты и завершил неделю ростом после того, как Министерство труда США сообщило о меньшем сокращении занятости в феврале, чем полагали аналитики. Канадский доллар вырос за 5 торговых дней на 2.2% против доллара США.

Согласно американкской статистике, опубликованной в пятницу, в прошлом месяце 36,000 человек осталось без работы после -26,000 в январе. Средний прогноз аналитиков составлял -68,000. Уровень безработицы составил 9.7%. США являются крупнейшим торговым партнером Канады.

Дополнительную поддержку канадскому доллару продолжает оказывать позитивная фундаментальная база. Так, 18 февраля опрубликованный отчет показал, что потребительские цены в январе выросли максимальными темпами за последний более чем год и приблизились к пороговому значению центрального банка в 2%. 01 марта стало известно, что экономика страны выросла в 4 квартале на 5% (максимум с 3 квартала 2000 года).

В своем последнем сопроводительном заявлении Банк Канады четко дал понять, что удержит ставки на рекордно низком уровне в 0.25% вплоть до июня в зависимости от инфляционных ожиданий. По мнению экономистов, к середине следующего года центральный банк Канады поднимет ставку до 2.25%.

С технической точки зрения, с 25 января USD/CAD остается в рамках нисходящего канала. Ближайшая сильная поддержка расположена на Chf1.0260 (минимум пятницы), прохождение которой откроет дорогу на Chf1.0220 (минимум 14 января). Ближайшее сопротивление находится на Chf1.0340 (максимум минувшего четверга), далее - на Chf1.0440 (максимум 02 марта).

Владислав Перцев, обзор рынка на 05.03.2010

Fri, 05 Mar 2010 10:53:01 +0300

Накануне Греция разместила свои 10-летние облигации под 6,4% и даже с переподпиской. Объем заявок составил 16 млрд. евро, тогда как рассчитывали продать бумаг на 5 млрд. евро. Острота проблем бюджетного дефицита в этой европейской стране сходит на «нет», и даже начинаются разговоры о том, что греческие бонды разместили под очень привлекательный для европейского государства процент. ЕЦБ сохранил ставку на месте, комментарии нейтральные. Несмотря на весь этот позитив, доллар США вчера начал дорожать по отношению к корзине ликвидных валют. Рост доллара к йене спровоцировали новости о том, что Банк Японии может продолжить меры монетарного ослабления в апреле, в том числе расширить программы предоставления ликвидности, действовавшие в декабре, и начать валютные интервенции с целью сдержать рост национальной валюты (см. часовой график индекса USD). Предпочтительнее для открытия коротких позиций JPY, покупать предпочтительнее САD(см. динамику инструментов относительно мультивалютной корзины).

Часовой график индекса USD:

Дневной график индекса USD:

Вчера американские фондовые индексы незначительно подросли - S&P500 до 1122,97 (+0.37%), DJIA до 10444,14 (+0.46). Рост на открытии был вызван хорошей статистикой по рынку труда. Число получающих пособие по безработице снизилось до 469 тыс. против ожидавшихся 475 тыс. Но почти сразу рост сменился падением. Разочаровали данные с рынка жилья, количество незавершенных сделок по продаже жилья за январь упало сразу на 7,6% до 90,4 пункта. На азиатских фондовых биржах сегодня как и вчера преобладает позитив: гонконгский Hang Seng +0.44%, шанхайский SSE +0.25%, японский Nikkei +2,20%, австралийский ASX +0,24%. Покупателей поддерживают новости о новых мерах Японии по стимулированию экономики и позитивное закрытие рынков в США. Цена на нефть не спешит корректироваться вслед за ростом доллара. Сырьевые компании торгуются в зеленой зоне, крупнейшая нефтяная компания Японии Inpex Corp дорожает на 0,3%. Китайский нефтяник PetroChina Co прибавляет 2,16%. Золото несколько подешевело. Акции крупнейшей австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd прибавляют 1,46%.Текущие котировки, тенденции и открытые позиции видны на прилагаемых графиках:

Скачать Отчет по сделкам

Владислав Перцев, аналитик Омского филиала компании TeleTrade.

vp@teletrade.ru

Евро сигнализирует о формировании сильного ралли против доллара

Wed, 03 Mar 2010 14:32:01 +0300

Антон Поляков

E-mail: ifg@teletrade.ru

Покупки EURUSD из зоны 35ой фигуры (1.3469-1.3531). Стоп под 1.3350,
первая цель на 1.38.
Причины: длительная консолидация пары над 35ой фигурой с недельной
медианой на 1.3625 + сильное нежелание пары идти ниже 1.3469 +
дивергенция на AO на дневных свечах + поддержка 250 EMA на дневных и
55 EMA на недельных свечах + рыночный сентимент + хорошее соотношение
стоп/профит.
Позиция более не является агрессивной. Вероятность среднесрочного
роста EURUSD весьма высока.

Уже более трех недель назад нисходящий тренд EURUSD выродился во флэт. Не стоит обманываться тем количеством минимумов, которые показывает пара в последнее время: три последние недельные свечи (плюс незакрытая свеча текущей недели) прозрачно указывают на то, что EURUSD со второй недели февраля торгуется в абсолютном коридоре около 1.3625.

Похожая ситуация наблюдалась во второй половине декабря – первой половине января этого года (см. график ниже). Тогда пара также колебалась во флэте с медианой около 1.4375, после чего продолжила снижение. Но в этот раз я ожидаю роста. Почему?

Напомню, что в своем прошлом обзоре я указывал два основных признака, которые предшествуют формированию сильного тренда. Эти признаки – консолидация + некоторое движение пары в сторону, противоположную будущему тренду (подробнее об этом можно прочесть в обзоре от 18 февраля). Движение EURUSD в конце прошлого – начале этого года – классический пример такой подготовки. Первые три недели, с 21 декабря по 8 января, пара колебалась во флэте, после чего, с 11 по 14 января, незначительно (на 100 пунктов) подорожала и не пошла выше. После такой подготовки снижение на 750 пунктов до 1.3625 выглядело логичным результатом.

На текущий момент мы также видим картину подготовки сильного тренда, но она носит зеркальный характер. EURUSD в течение последних трех недель сформировала три локальных минимума, самым низким из которых был последний (до 1.3434), который мы наблюдали вчера. При этом максимумы пары на протяжении последних недель не растут, а снижаются: 1.3840, 1.3786, 1.3692. Лишь только сегодня EURUSD смогла закрепиться выше линии сопротивления слабеющего нисходящего тренда от 3 февраля (тонкая фиолетовая линия на графике). Мы наблюдаем медленное, остаточное снижение пары внутри недель, в то время как на недельном масштабе EURUSD движется в абсолютном флэте. Евро подает сигналы о формировании сильного ралли против доллара с первой целью на 38ой фигуре и основной – на 1.40.

Кроме того, сила поддержки уровня 1.35 крайне высока: в его зоне проходят 250 EMA на недельных и 55 EMA на месячных свечах. Плюс на дневном графике сформировалась бычья дивергенция индикатора AO. Закрепление EURUSD выше линии сопротивления нисходящего тренда от 3 февраля (тонкая фиолетовая линия на графике), о котором я уже упоминал, также указывает на усиление амбиций евро.

Все это техника, хоть и сильная. Очередная рыночная истерика может нарушить ее и побудить евро продолжить снижение. Но для этого должно случиться что-то весьма и весьма значительное: к примеру, дефолт Греции либо ее выход их состава Еврозоны, – что является крайне маловероятным. Намного реалистичнее другое развитие событий, при котором Евросоюз так или иначе поддержит Грецию, что окончательно успокоит инвесторов и станет катализатором ралли евро.

Сейчас EURUSD торгуется в зоне недельных максимумов 1.3625. Сложно сказать, когда именно начнется рост: возможно, в ближайшее время, а возможно, мы еще увидим пару около 35ой фигуры. Своим клиентам я рекомендовал покупать евро уже вчера из зоны 1.35.

Если вы хотите знать точные причины и время открытия моих позиций в рынке по всем инструментам и без задержки получать сигналы, повторяющие эти позиции, такой вариант сотрудничества можно обсудить по электронной почте ifg@teletrade.ru.

Владислав Перцев, обзор рынка на 03.03.2010

Wed, 03 Mar 2010 10:35:01 +0300

Доллар США вчера значительно подешевел по отношению к корзине ликвидных валют. В первой половине дня была предпринята попытка слома нисходящего тренда, обновлен годовой минимум по паре EURUSD, но затем последовал резкий разворот, вызванный, по всей вероятности, заявлениями греческих властей о новых шагах по снижению бюджетного дефицита. Таким образом, краткосрочный и среднесрочный нисходящий тренды по USD продолжились (см. часовой график индекса USD). Несмотря на рост по отношению к доллару США, евро и франк продолжают дешеветь к корзине ликвидных валют. Предпочтительнее для покупок по-прежнему выглядят золото и «сырьевые» валюты (см. динамику инструментов относительно мультивалютной корзины).

Часовой график индекса USD:

Дневной график индекса USD:

Вчера американские фондовые индексы незначительно подросли - S&P500 до 1118,31 (+0.23%), DJIA до 10405,98 (+0.02). Торги в США прошли в волатильном боковике под сопротивлением. На азиатских фондовых биржах сегодня преобладает позитив, но без фанатизма: гонконгский Hang Seng +0.03%, шанхайский SSE +0.01%, японский Nikkei +0,31%, австралийский ASX +0,76%. Поддержку рынкам оказывает дорожающее сырье: накануне металлы подорожали более чем на процент (никель и серебро больше чем на 3%), нефть прибавила 1,5%. Цена на нефть вновь корректируется от уровня в 80 долл/барр. В целом рынок проигнорировал данные о росте запасов топлива от API и ждет официальных от министерства энергетики США. По прогнозу запасы сырой нефти на выросли на 1.1 млн баррелей. Статистика по запасам нефти и нефтепродуктов выйдет сегодня в США в 18:30 мск. Акции сырьевых компании торгуются хуже рынка, крупнейшая нефтяная компания Японии Inpex Corp дешевеет на 0,61%. Китайская PetroChina Co - на 0,45%.
Цена на золото после значительного роста накануне перешла в боковик. Акции крупнейшей австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd прибавляют 1,38%.
Текущие котировки, тенденции и открытые позиции видны на прилагаемых графиках:

По просьбам посетителей сайта даю ссылки, по которым можно скачать используемые мной индикаторы:

Скользящая средняя временных серий MATS (красно-желто-зеленая линия) здесь: Скачать MATS_color.ex4
Индекс USD с наложенной MATS здесь: Скачать index_USD&MATS.ex4
Индикатор "Сила тренда" здесь: Скачать Сила тренда.ex4

Скачать Отчет по сделкам

Владислав Перцев, аналитик Омского филиала компании TeleTrade.
vp@teletrade.ru

Владислав Перцев, обзор рынка на 02.03.2010

Tue, 02 Mar 2010 10:37:01 +0300

Доллар США в пятницу и вчера значительно подешевел по отношению к корзине ликвидных валют, сегодня наблюдается разворот и наметился новый краткосрочный восходящий тренд (см. часовой график индекса USD). Евро и франк слабеют на фоне ожиданий итогов размещения греческих облигаций на этой неделе, предпочтительнее выглядят золото и «сырьевые» валюты (см. динамику инструментов относительно мультивалютной корзины).
Таким образом, слом среднесрочного нисходящего тренда USD в ближайшее время весьма вероятен. Долгосрочная тенденция остается прежней - укрепление доллара (см. дневной график индекса USD).

Часовой график индекса USD:

Дневной график индекса USD:

Вчера американские фондовые индексы выросли - S&P500 до 1115,71 (+1.01%), DJIA до 10403,79 (+0.76). Личные расходы показали рост на 0.5% (ожидалось +0.4%), личные доходы выросли на 0.1% (+0.4%), Core PCE не изменился, что соответствовало ожиданиям. Покупки продолжились после заявления миллиардера Уорена Баффета о полном окончании спада в секторе недвижимости в 2011 году.
На азиатских фондовых биржах сегодня единой динамики не сложилось: гонконгский Hang Seng и шанхайский SSE минус 0.83% и 0.56% соответственно, японский Nikkei +0,35%, австралийский ASX +0,21%. Рынки поддерживает позитивное закрытие американских рынков, негативное воздействие оказывает повышение ставки Банком Австралии до 4% (ожидалось сохранение ставки на уровне 3,75%) и вышедший накануне разочаровывающий отчет банка HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation).
Сегодня нефть продолжает дешеветь, хотя и не так быстро как вчера. Особых причин для этого я не вижу, вероятно, падение нефтяных котировок связано с фиксацией прибыли спекулянтами после достижения уровня в 80 долл/барр. Акции нефтяных компаний торгуются в среднем по рынку.
Цена на золото замедлила рост и перешла в боковик. Акции крупнейшей австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd прибавляют 0,62%.
Текущие котировки, тенденции и открытые позиции видны на прилагаемых графиках:

По просьбам посетителей сайта даю ссылки, по которым можно скачать используемые мной индикаторы:

Скользящая средняя временных серий MATS (красно-желто-зеленая линия) здесь: Скачать MATS_color.ex4
Индекс USD с наложенной MATS здесь: Скачать index_USD&MATS.ex4
Индикатор "Сила тренда" здесь: Скачать Сила тренда.ex4

Скачать Отчет по сделкам

Владислав Перцев, аналитик Омского филиала компании TeleTrade.
vp@teletrade.ru

Евро остается под давлением

Mon, 01 Mar 2010 14:58:01 +0300

Несмотря на разочаровывающие экономические данные из США на прошлой неделе, резкий контраст между экономическим состоянием США и ЕС остается. Значит, остается в силе и долгосрочный нисходящий тренд по евро.

Неделя начиналась оптимистично для доллара, поскольку опубликованный отчет показал снижение индекса делового оптимизма Германии и потребительских настроений США (до 10-месячного минимума). Это привело к росту спроса на валюты-убежища. К тому же, давление на евро оказала публикация индекса Ifo, который показал, что деловой оптимизм упал в январе.

Впервые за неделю доллар США понес потери против европейских валют после того, как в ходе своего выступления в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что крупнейшая мировая экономика находится в начальной стадии восстановления, для поддержания которого все еще требуется низкий уровень процентных ставок. По мнению Бернанке низкий уровень процентных ставок необходим для поддержания спроса как со стороны потребителей, так и со стороны бизнеса по мере сворачивания мер по стимулированию экономики. К тому же статистика США показала, что индекс потребительского доверия снизился до 46 пп против пересмотренного показателя за январь в 56.5 пп. Основными причинами падения индекса до 27-летнего минимума послужила неудовлетворительная ситуация на рынке труда США, а также опасения онтосительно перспектив экономики страны. Также давление на американскую валюту оказала публикация крайне слабого отчета по продажам на первичном рынке жилья. В прошлом месяце продажи обвалились на 11% по сравнению с показателем прошлого года и составили 309,000, в то время как эксперты ожидали показатель на уровне 348,000. Медианная цена проданного жилья снизилась на 2.4% по сравнению с январем 2009 года, а "запасы" не реализованных домов увеличились. ВВП США был пересмотрен с повышением до +5.9%, однако, основным фактором, оказавшим влияние на рост показателя оказалось увеличение запасов, а не увеличение внутреннего спроса. С точки зрения рынка данный отчет должен быть воспринят как более слабый по сравнению с ожиданиями.

Несмотря на негативную окраску последних экономических цифр, все же с положительной динамикой в США спорить трудно. Хорошая корпоративная отчетность, уверенный рост ВВП - резко контрастирует с депрессивным состоянием ЕС. Таким образом, долгосрочный тренд останется в силе.

С точки зрения технического анализа. Ситуация сложилась в пользу медведей. На часовом масштабе образовалась двойная вершина (рис.1). К тому же рынок подошел к верхней границе диапазона $1.3450-$1.3650, в котором пара ходит уже две недели. Логично предположить, что рынок еще раз сходит к нижней границе диапазона. В таком случае целью будет фибо-уровень 61.8% восходящего тренда от 2009.03.04 до 2009.12.03.

Першин Дмитрий, TeleTRADE, Киев

pershin@teletrade-dj.com

ICQ: 492658408

Владислав Перцев, обзор рынка на 01.03.2010

Mon, 01 Mar 2010 10:42:01 +0300

Доллар США в пятницу подешевел по отношению к корзине ликвидных валют на фоне заявлений главы ФРС Бена Бернанке относительно перспектив монетарной политики (см. часовой график индекса USD). Евро и франк слабеют на фоне ожиданий итогов размещения греческих облигаций на этой неделе (см. динамику инструментов относительно мультивалютной корзины).
Таким образом, слома среднесрочного нисходящего тренда USD не произошло. Долгосрочная тенденция остается прежней - укрепление доллара (см. дневной график индекса USD).

Часовой график индекса USD:

Дневной график индекса USD:

В пятницу американские фондовые индексы свои значения практически не изменили - S&P500 до 1104,49 (+0.14%), DJIA до 10325,26 (+0.04). Количество первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за неделю до 496 тыс., против ожидавшихся 460. Вышедшая в пятницу статистика по динамике ВВП США (вторая оценка ВВП за IV квартал) приятно удивила, показатель пересмотрели в сторону повышения с 5,7% до 5,9%. Поддержку акциям оказал также рост на сырьевых рынках.
Азиатские фондовые индексы сегодня дружно растут, Гонконгский Hang Seng на 1,81%, японский Nikkei +0,45%. Поддержку оказывает утренний рост на рынке металлов. Особенно выделяется медь, фьючерсы на металл растут на 3% на фоне субботнего землетрясения в Чили (страна - крупнейший в мире экспортер меди). Уже сообщается о закрытии компанией Codelco двух своих шахт. Лидеры роста - горнодобывающие компании. Мировой лидер добывающего сектора BHP Billiton Limited растет на 1,23%, Rio Tinto Ltd прибавляет 1,33%.
Сегодня нефть дешевеет, но в целом котировки «черного золота» стоят достаточно высоко, вернувшись к ключевому уровню 80 долл./барр. Акции нефтяных компаний торгуются лучше рынка, крупнейшая нефтяная компания Японии Inpex Corp растет на 0,31%. Китайский нефтяник PetroChina Co прибавляет 2,3%.
Цена на золото замедлила рост, но восходящий тренд по-прежнему актуален. Акции крупнейшей австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd прибавляют 2,55%.
Текущие котировки, тенденции и открытые позиции видны на прилагаемых графиках:

По просьбам посетителей сайта даю ссылки, по которым можно скачать используемые мной индикаторы:

Слабая статистика поубавила оптимизм канадца...

Mon, 01 Mar 2010 00:35:01 +0300

Елена Злобина, аналитик компании Teletrade

В пятницу канадский доллар показал максимальный рост за последние две недели по отношению к доллару США. Катализатором покупок послужили признаки восстановления мировой экономики, которые вдохновили инвесторов на покупки валют, привязанных к росту экономики. По итогам февраля канадская валюта выросла в цене на 1.8% благодаря росту цен на нефть, которая является основной статьей экпорта страны, более чем на 7%.

Единственным неприятным для канадского доллара моментом в последнюю неделю месяца стала публикация правитльетсвенных данных по платежному балансу. Отчет показал, что в четвертом квартале сокращение дефицита платежного баланса оказалось меньшим, нежели прогнозировали аналитики. Так, статистика засвидетельствовала, что дефицит платежного баланса составил C$9.77 млрд. ($9.24 млрд.), в то время как средний прогноз составлял -C$8.5 млрд.

Если посмотреть на технику - ближайшая поддержка по USD/CAD расположена в области C$1.0500 (50% Фибо роста с C$1.0220 до C$1.0780). Прохождение этого уровня приведет к тестированию C$1.0430 (61.8%). Далее откроется дорога к канальной линии поддержки от 05 февраля, которая сегодня проходит на C$1.0320/30. В случае возобновления роста валютноы пары, сопротивлением может стать C$1.0610, более важное сопротивление остается в области максимумов 25 февраля на C$1.0680. Ключевоц уровень - на C$1.780 (вершина 05 февраля).

Владислав Перцев, обзор рынка на 25.02.2010

Thu, 25 Feb 2010 10:46:01 +0300

Доллар США продолжает укрепляться по отношению к корзине ликвидных валют (см. часовой график индекса USD), точнее дешевеют EUR, CHF и золото. Вновь в центре внимания тема Греции. Рейтинговое агентство S&P заявило, что уже в марте может вновь понизить рейтинг страны (сейчас BBB+). Инвесторы предпочитают «менее рискованные» активы – USD и JPY (см. динамику инструментов относительно мультивалютной корзины).
Таким образом, слом среднесрочного нисходящего тренда USD по-прежнему весьма вероятен. Долгосрочная тенденция остается прежней - укрепление доллара (см. дневной график индекса USD).

Часовой график индекса USD:

Дневной график индекса USD:

Вчера американские фондовые индексы выросли - S&P500 до 1105,24 (+0.97%), DJIA до 10374,16 (+0.89). Главный источник оптимизма, перекрывший даже провальную статистику по рынку жилья, - выступление Бена Бернанке. Глава ФРС сказал то, что все хотели услышать: изменение дисконтной ставки не означает ни ужесточения финансовых условий, ни изменения прогноза по монетарной политике. Активы на балансе ФРС продавать пока не будут, и т.д. В итоге традиционно монетарный оптимизм перекрыл неприятную для инвесторов статистику.
Продажи новых домов в США упали в январе 2010 года на 11.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных факторов до 309.000 единиц. Ожидался рост продаж домов в США до 360.000 единиц с первоначально объявленного уровня.
Выступление главы ФРС Бена Бернанке перед финансовым комитетом Конгресса США продолжится сегодня в 17:00 мск.
Азиатские рынки сегодня в основном снижаются, Гонконгский Hang Seng на 0,54%, японский Nikkei -0,95%. На настроение участников повлияла новость о возможном снижении рейтинга Греции агенством S&P.
Сегодня нефть дешевеет - накануне вышла статистика по запасам нефти в США, которые на прошлой неделе, как оказалось, выросли на 3,03 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 895 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 591 тыс. баррелей. Нефтяные трейдеры более эмоционально реагируют на позитивные данные, чем на негативные. Вероятно, сказывается обострение ситуации вокруг Ирана. Золото также продолжает дешеветь, на котировку давит новость о решении МВФ продать значительное количество этого металла на открытом рынке. Акции крупнейшей австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd теряют 4,53%, другая компания отрасли Lihir Gold Ltd дешевеет на 2,24%.
Текущие котировки, тенденции и открытые позиции видны на прилагаемых графиках:

По просьбам посетителей сайта даю ссылки, по которым можно скачать используемые мной индикаторы:

Скользящая средняя временных серий MATS (красно-желто-зеленая линия) здесь: Скачать MATS_color.ex4
Индекс USD с наложенной MATS здесь: Скачать index_USD&MATS.ex4
Индикатор "Сила тренда" здесь: Скачать Сила тренда.ex4

Владислав Перцев, аналитик Омского филиала компании TeleTrade.
vp@teletrade.ru

Такое чувство, что в меня плюнули

Thu, 25 Feb 2010 07:25:01 +0300

Евг. Романов

Вспоминаю детали, хотя было это очень давно. 1972. Время темное. Мы с отцом идем к его другу. Тот купил цветной ТВ, большая редкость тогда. Смотреть первый матч суперсерии. Первый! Мы тогда вообще не могли поверить – кто разрешил такое? Что все увидели растленный Запад. Я пацан 13-летний, во дворе коробочка, я там вместе со всеми пацанами. Я веду хоккейный дневник чемпионатов. Статистика и фотографии кумиров из журнала Огонек. Я иду смотреть Первый Матч Суперсерии. Я даже представить себе не мог тогда, что запомню это на всю жизнь. Первые 2 минуты, и счет 0:2. Бобби Кларк валит нашего Мальцева в центре, нагло, да еще сверху ему по шлему клюшкой – бац! И безнаказанно забивает второй гол. Фил Эспозито, Кларк, Маховлич, Курнуайе. Епрст. Я в шоке, ничего подобного не видел раньше! Без шлемов, длинные волосы, рот до ушей, жвачка, и бьют больно. Рок-н-ролл. Наш кэп Боря Михайлов кричит бешено и лупит клюшкой по бортику сверху вниз. Капец! Счет 7:3. В нашу пользу. С тех пор золотом там вписаны Якушев и Третьяк. Особенно Якушев, хотя в этой стране его имя забыли. В этой стране больше нет коробочек. Откуда взяться Якушеву. Но самое смешное не в этом. Пару лет назад построили неподалеку коробочку, даже покрытие положили для футбола. Лед не заливали, этого не видал. Ну и что, есть коробочка. Редко там кого увидишь. Уже не в коробочке дело. И не доступном стадионе. Для всех. Уже все много хуже. Туда просто. Некому. Ходить. И счет 3:7. И поделом. И никто не виноват, из тех, кто играл. А еще я был возмущен изначально вторым местом Плющенки. А потом подумал и решил – черт с ними, с четверными. Не в них дело. Если там в каждой дыре есть качественный и доступный для всех лед, а у нас некому залить во дворе коробочку. Все результаты по делу. Фунт собака. Я вчера из него рекомендовал уйти по нулям, не идет под 1,54. Думаю, чего его караулить всю ночь. Надо перед Игрой выспаться. Начало в 06,30. Первый раз проснулся в час ночи, тьфу ты, рано! Второй в 03 ночи. Потом в 05. В общем, сильно ждал. Чего ждал? Неправильную сделал ставку. Надо было фунт держать под 1,53. А сейчас чего локти кусать. Хых.

Слухи об интервенции придавили франк

Wed, 24 Feb 2010 17:42:01 +0300

Елена Злобина, аналитик компании Teletrade

Швейцарский франк остается под давлением на спекуляциях, что центральный банк Швейцарии продал национальную валюту, чтобы поддержать восстановление экономики. Напомним, что 22 января глава Национального Банка Швейцарии Филип Хилдебренд заявил, что представители Совета центрального банка сделают все возможное для того, чтобы предотвратить "чрезмерное удорожание" национальной валюты для предотвращения дефляции.

Спикер центрального банка Николас Хеймоз отказался комментировать последние слухи об интервенции. Это могла бы быть шестая интервенция центрального банка Швейцарии в этом году. По словам трейдеров, меры по ограничению роста курса валюты, вероятно, включали в себя две продажи менее чем за 7 часов 12 февраля. Национальный Банк Швейцарии начал проводить интервенции на валютном рынке 12 марта прошлого года, в результате чего курс удалось опустить ниже 1.50 против евровалюты. С тех пор франк лишь однажды 18 декабря поднимался выше данного уровня.

Центральный банк Швейцарии пытается предотвратить удорожание франка после того, как опасения относительно того, сможет ли Греция решить свою проблему дефицита бюджета привела к продажам инвесторами евровалюты. Более сильный франк вредит продажам экспортеров за рубежом, а на долю экспорта страны в прошлом году пришлось порядка 50% ВВП Швейцарии.

С технической стороны, EUR/CHF с 05 февраля зажимается в треугольник на часовых графиках. На сегодняшний день границы треугольника приходятся на 1.4620/1.4670. Пробитие верхней границы диапазона откроет дорогу на 1.4700 (максимум 12 февраля), а далее - к $1.4740 (часовой максимум 05 февраля). Прохождение нижней границы диапазона приведет к тестированию 1.4600 (часовой минимум 05 февраля).

Владислав Перцев, обзор рынка на 24.02.2010

Wed, 24 Feb 2010 10:50:01 +0300

Вчера Доллар США опять резко развернулся и значительно подорожал по отношению к корзине ликвидных валют (см. часовой график индекса USD). Таким образом, слом среднесрочного нисходящего тренда по-прежнему весьма вероятен. Долгосрочная тенденция остается прежней - укрепление доллара (см. дневной график индекса USD). Падение EUR и CHF к корзине ликвидных валют приостановилось, быстрее других дешевеет золото, а дорожает JPY (см. динамику инструментов относительно мультивалютной корзины).

Часовой график индекса USD:

Дневной график индекса USD:

Вчера американские фондовые индексы снизились - S&P500 до 1094,60 (-0.21%), DJIA до 10282,41 (-0.97). Статданные по потребительской уверенности оказались существенно хуже ожиданий, значение индикатора в феврале упало до 46 пунктов (ожидалось 55). Это ставит под сомнение темпы роста спроса на внутреннем рынке и отодвигает перспективы выхода из кризиса. Данные по рынку жилья от S&P Case-Shiller в целом совпали с ожиданиями и не смогли исправить ситуацию.
Азиатские рынки сегодня в основном снижаются, Гонконгский Hang Seng на 0,53%, японский Nikkei -1,48%. На настроение участников повлияли итоги торгов в США.
Вчера нефть резко подешевела на фоне укрепления доллара, сегодня с утра была предпринята попытка отскока. Черное золото в последнее время смотрится гораздо увереннее, колебания на валютном рынке не так сильно сказываются на стоимости барреля. Возможно причина в очередном обострении ситуации вокруг Ирана. Сырьевые компании торгуются разнонаправлено, крупнейшая нефтяная компания Японии Inpex Corp падает на 0,9%. Китайский нефтяник PetroChina Co падает на 2,27%.
Золото также продолжает дешеветь, акции крупнейшей австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd теряют 3,71%, другая компания отрасли Lihir Gold Ltd дешевеет на 3,58%.
Текущие котировки, тенденции и открытые позиции видны на прилагаемых графиках:

По просьбам посетителей сайта даю ссылки, по которым можно скачать используемые мной индикаторы:
Скользящая средняя временных серий MATS (красно-желто-зеленая линия) здесь: Скачать MATS_color.ex4
Индекс USD с наложенной MATS здесь: Скачать index_USD&MATS.ex4
Индикатор "Сила тренда" здесь: Скачать Сила тренда.ex4

Владислав Перцев, аналитик Омского филиала компании TeleTrade.
vp@teletrade.ru

Нет идей

Wed, 24 Feb 2010 10:29:01 +0300

Нет никаких идей сегодня, перед тестимонией Бернанке. Нет никакой возможности понять, насколько сильно доллар будет поддержан этой тестимонией. Есть ожидание, что поддержан будет. Есть опасение, что доллар еще далек от остановки, раз уж он (индекс) пошел выше 79. Есть опасение, что доллар станет расти не на ставках, а наоборот – на разочаровании. Как «убежище». И это пока все, что есть. И непонятно, что из этого получится. Евра не ушла никуда далеко от 1,36, и фунт тоже поблизости от 1,5706. И утверждать категорически, что все пробито, и что фунт пошел на 1,50, например, выглядит глуповато. Может и пошел, но только почему он третью неделю не идет? Чего ждет? Не идет далеко от 1,57. Так что ничего непонятно стратегически. И еще более непонятно, что делать здесь и сейчас, перед тестимонией этой? Обычно, перед такими событиями, в таких именно случаях, ничего не делают.

Владислав Перцев, обзор рынка на 22.02.2010

Mon, 22 Feb 2010 10:47:01 +0300

Доллар США в пятницу резко развернулся и значительно подешевел по отношению к корзине ликвидных валют (см. часовой график индекса USD). Таким образом, слома среднесрочного восходящего тренда не призошло. Технически пока долгосрочная тенденция остается прежней - укрепление доллара (см. дневной график индекса USD). EUR и CHF по-прежнему дешевеют значительно быстрее других ликвидных валют, наилучшим образом смотрятся золото и сырьевые валюты – интерес инвесторов к реальным активам остается достаточно высоким (см. динамику инструментов относительно мультивалютной корзины).

Часовой график индекса USD:

Дневной график индекса USD:

Вчера американские фондовые индексы выросли - S&P500 до 1109,17 (+0.22%), DJIA до 10402,35 (+0.09). Азиатские рынки утром понедельника дружно растут, Гонконгский Hang Seng на 2,23%, японский Nikkei -2,74%. Подорожали нефть и золото. Рост был обусловлен динамикой доллара США. Сегодня энтузиазм покупателей несколько угас – на фондовом и сырьевом рынках «боковик». Ждем дальнейшего развития событий.
Текущие котировки, тенденции и открытые позиции видны на прилагаемых графиках: